@thesis{thesis,
		author={Zul Fahmi  Zuli},
		title ={Penentuan Portofolio Optimal Dengan Model Indeks Tunggal Pada Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia},
		year={2015},
		url={http://eprints.umk.ac.id/5464/},
		abstract={Portofoliomerupakangabunganatausekumpulanaset, Baikberupaasetriilmaupunasetfinansial Yang Dimilikioleh Investor.Pembentukanportofolioataumelakukandiversifikasidilakukanpara Investor Untukmeminimalkanrisiko Yang Merekatanggung, Dengancaramengkombinasikanberbagaisekuritasdalaminvestasi. Salah Satumetodepenentuanportofolio Optimal Adalahmetodeindekstunggal.Tujuandaripenelitianiniyaituuntukmenganalisispembentukanportofolio Optimal Padasahamperbankan Yang Ada Di Bursa Efek Indonesia Dantermasukdalamindeks LQ45 Selamaperiodetahun 2010-2014.Populasidalampenelitianiniterdapatsebanyak 41 Sahamperbankan Yang Masukdalampencatatan BEI.Pemilihansampeldidasarkanpadakriteriabahwasaham-Sahamtersebutadalahsaham Yang Terdaftar Di BEI Dansecaraberturut-Turuttermasukdalamindeks LQ45 Selamatahun 2010-2014.
Dalampenelitianiniterdapat 5 Sampel Yang Terpilih.Data Yang Digunakanadalah Data Sekunder.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwadari 5 Sahamperbankan Yang Merupakansampelpenelitianhanyaterdapat 3 Sahamperbankan Yang Merupakansaham-Sahampembentukportofolio Optimal.Saham Yang Masukdalamportofolio Optimal Tersebutadalahsaham BBCA Denganproporsi 2%, BBNI Dengan 72%, Dan BMRI Denganproporsi 26%. Portofolio Yang Terbentukdariketigasahamtersebutmampumemberikanexpected Return Sebesar 2,521% Danmengandungrisikosebesar 0,572%.
}
		}