@thesis{thesis,
		author={AYU ANGGRAINI  YUNI and Fatahurrazak  Fatahurrazak and Yuli Sari  Rizki},
		title ={ANALISIS PERBANDINGAN PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ DAN INDEKS TUNGGAL PADA SEKTOR PERBANKAN DALAM INDEKS LQ-45},
		year={2023},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/5950/},
		abstract={Portofolio optimal adalah portofolio dimana return portofolio tersebut lebih besar daripada risikonya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham apa saja yang terbentuk melalui portofolio optimal pada Sektor Perbankan dalam Indeks LQ-45 dengan Model Markowitz dan Indeks Tunggal serta mengetahui bagaimana perbedaan antara Model Markowitz dan Indeks Tunggal. Metode pengambilan sampel penelitian ini adalah teknik sampling jenuh yaitu seluruh perusahaan yang tergabung dalam Sektor Perbankan dalam LQ-45 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu penelitian (Februari 2019 - Januari 2022) yang berjumlah 6 perusahaan. Hasil penelitian didapatkan pembentukan portofolio optimal Model Markowitz terdiri dari tiga saham yaitu BBCA, BBRI, dan BTPS dengan tingkat return ekspektasi portofolio sebesar 1,79% dan risiko portofolio sebesar 7,28%. Sedangkan kandidat Model Indeks tunggal yaitu empat saham yaitu BBCA, BBTN, BMRI, dan BTPS yang mana return ekspektasi portofolionya ialah sebesar 1,51% dan tingkat risiko portofolio sebesar 0,27%.}
		}