@thesis{thesis,
		author={Firdausyah  Sheila Hapsari},
		title ={Analisis Perbandingan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split dan Stock Dividend (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2018)},
		year={2019},
		url={http://repository.bakrie.ac.id/2590/},
		abstract={Stock split adalah tindakan korporasi dengan memecah nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil. Sedangkan stock dividend merupakan salah satu alternatif perusahaan dalam membagikan dividen berupa saham. Penelitian ini membandingkan pengaruh stock split dan stock dividend terhadap abnormal return di Bursa Efek Indonesia.
Dalam penghitungan abnormal return, penelitian ini menggunakan metode Market-Adjusted Model. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari kedua aksi korporasi, stock split dan stock dividend, manakah yang paling memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan abnormal return.
Data penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan kriteria sampel sehingga didapat 11 sampel untuk stock split dan 7 sampel untuk stock dividend. Data penelitian kemudian diolah menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji hipotesis dilakukan dengan metode uji paired t-test.
Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah peristiwa stock split dan stock dividend. Namun, diantara kedua aksi korporasi tersebut, perubahan paling signifikan terjadi pada peristiwa stock split dibandingkan dengan stock dividend.}
		}