@thesis{thesis,
		author={Ferdian  Alvin},
		title ={Analisa Perbandingan Metode Indeks Tunggal dan Z-Score dalam Membentuk Portofolio Saham Optimal ( Studi Empiris pada Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia )},
		year={2020},
		url={http://repository.bakrie.ac.id/4157/},
		abstract={Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembentukan portofolio berdasarkan metode Indeks Tunggal dan Z-Score, serta membandingkan portofolio saham mana yang memberikan hasil terbaik dari kedua metode tersebut. Populasi penelitian adalah saham yang masuk menjadi konstituen Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2015-Desember 2019 (10 Periode). Sampel diambil dari saham yang konsisten masuk kedalam IDX30 sebanyak 7 kali dari 10 periode pengamatan. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui portofolio saham terbaik dengan melakukan uji beda dan pengukuran kinerja. Uji beda dilakukan dengan metode Independent Sample T-test dengan bantuan SPSS 19. Sedangkan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan sharpe ratio dan treynor ratio. Hasil analisis portofolio Indeks tunggal menghasilkan return ekspektasi 22,88% dengan standar deviasi 26,22% yang terbentuk dari 7 saham yaitu ICBP (8,94%), INKP (26,65%), BBCA (44,91%), SRIL (4,3%), ADRO (3,39%), CPIN (11,4%), dan BMRI (0,4%). Hasil analisis portfolio Z-Score menghasilkan return ekspektasi 25,74% dengan standar deviasi 30% yang terbentuk dari 6 saham yaitu ADRO (0,93%), ICBP (20,78%), BBRI (16,23%), INKP (41,64%), SRIL (8,42%), dan TLKM (12%).}
		}