@thesis{thesis,
		author={MUTIASARI  ULFA},
		title ={ANALISIS PERUBAHAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN
ABNORMAL RETURN PADA PERISTIWA STOCK SPLIT DI
PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016},
		year={2017},
		url={http://repository.stie-mce.ac.id/725/},
		abstract={Abstraksi
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian event study (studi peristiwa). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis adanya perbedaan trading volume activity dan abnormal
return sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini terdapat 39 perusahaan yang melakukan stock split yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling. Model yang digunakan untuk menghitung
expected return dalam perhitungan abnormal return dalam penelitian ini menggunakan
market adjusted model. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda
yakni paired sample t test dengan taraf signifikansi ditentukan sebesar 0,05. Kesimpulan
dari penelitian ini yaitu: 1) dengan Sig. 0,000 yang artinya terdapat perbedaan yang
signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split; 2)
dengan Sig. 0,316 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata
abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split.
Kata Kunci: EVENT STUDY, STOCK SPLIT, TRADING VOLUME
ACTIVITY, ABNORMAL RETURN
ii
?ANALISIS PERUBAHAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN
PADA PERISTIWA STOCK SPLIT DI PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016?
Author: Ulfa Mutiasari NPK: K.2013.5.32480}
		}