Abstract :
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sector Perbankan Tbk sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh return on asset dan capital adequacy ratio terhadap return saham Perusahaan Sector Perbankan Tbk baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling yaitu laporan keuangan tahunan Perusahaan Sector Perbankan Tbk tahun 2004-2010 sebanyak 56 sampel menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik uji F dua pihak dan statistik t uji dua pihak dengan α = 0,05. Proses analisis statistik tersebut menggunakan program SPSS 17.0 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel return on asset terhadap return saham memiliki pengaruh yang kuat dengan arah positif dengan nilai koefisien determinen sebesar 10,3%, sedangkan variabel capital adequacy ratio terhadap return saham memiliki pengaruh yang sangat rendah dengan arah positif dengan nilai koefisien determinen sebesar 13,1%. Kesimpulan dari analisis statitistik tersebut adalah return on asset dan capital adequacy ratio berpengaruh terhadap return saham secara simultan. Dan capital adequacy ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham secara parsial, tetapi return on asset pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tbk. Berpengaruh positif terhadap return saham.