PENGARUHRASIO RGEC, BANK SIZE, MARKETVALUE, SERTA VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS DENGAN MENGGUNAKAN CD-INDEX
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Negeri Surabaya
Author
WANDA HAMIDATUN NISAK (STUDENT ID : 17080574001)
(LECTURER ID : 0015128901)
(LECTURER ID : 0015128901)
Subject
Ekonomika dan Bisnis
Datestamp
2022-12-23 14:46:45
Abstract :
Bank merupakan lembagakeuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan jasaperbankan lainnya. Dalam menyalurkan dana bank tidak terlapas dari risikointernal dan eksternal yang menyebabkan kesulitan keuangan. Penelitian inibertujuan untuk menguji pengaruh RGEC, ukuran perbankan, nilai pasar, danmakroekonomi untuk memprediksi financial distress dengan menggunakan Crisis and Default Index. Faktor RGEC yang digunakan dalam penelitian ini adalahprofil risiko yang diproksikan dengan NPL dan LDR; tata kelola perusahaan yangbaik diproksikan dengan ukuran dewan direksi; penghasilan diproksikan denganROA, ROE, NIM. BOPO; Serta modal diproksikan dengan CAR. Variabel ukuran bankdan nilai pasar yang diproksikan PER dan PBV. Selain itu, variabel makroekonomiyang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar. Penelitianini menggunakan 19 bank kelompok BUSN sebagai sampel penelitian selama2015-2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor internal dan ukuran banktidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress. Variabel nilai pasar yang diproksikan dengan PBVberpengaruh signifikan negatif terhadap prediksi financial distress, hal ini penting dilakukan oleh pihak internalbank dalam menjaga agar harga saham tidak turun dan investor tertarik untukberinvestasi, variabel PER dan makroekonomi tidak berpengaruhsignifikan terhadap prediksi financial distress karena adanya faktor fundamental internal perbankan yang baik dalam menghadapi perubahan kondisiperkonomian. Tidak terdapat pengaruh variabel dengan financial distress karena variabel tersebut sesuai denganketentuan Bank Indonesia dan BUSN telah mengimplementasikan dengan baik.
Bank merupakan lembagakeuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan jasaperbankan lainnya. Dalam menyalurkan dana bank tidak terlapas dari risikointernal dan eksternal yang menyebabkan kesulitan keuangan. Penelitian inibertujuan untuk menguji pengaruh RGEC, ukuran perbankan, nilai pasar, danmakroekonomi untuk memprediksi financial distress dengan menggunakan Crisis and Default Index. Faktor RGEC yang digunakan dalam penelitian ini adalahprofil risiko yang diproksikan dengan NPL dan LDR; tata kelola perusahaan yangbaik diproksikan dengan ukuran dewan direksi; penghasilan diproksikan denganROA, ROE, NIM. BOPO; Serta modal diproksikan dengan CAR. Variabel ukuran bankdan nilai pasar yang diproksikan PER dan PBV. Selain itu, variabel makroekonomiyang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar. Penelitianini menggunakan 19 bank kelompok BUSN sebagai sampel penelitian selama2015-2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor internal dan ukuran banktidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress. Variabel nilai pasar yang diproksikan dengan PBVberpengaruh signifikan negatif terhadap prediksi financial distress, hal ini penting dilakukan oleh pihak internalbank dalam menjaga agar harga saham tidak turun dan investor tertarik untukberinvestasi, variabel PER dan makroekonomi tidak berpengaruhsignifikan terhadap prediksi financial distress karena adanya faktor fundamental internal perbankan yang baik dalam menghadapi perubahan kondisiperkonomian. Tidak terdapat pengaruh variabel dengan financial distress karena variabel tersebut sesuai denganketentuan Bank Indonesia dan BUSN telah mengimplementasikan dengan baik.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
