PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN
DAN ABNORMAL RETURN SAHAM PADA EMITEN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009 – 2011
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Lampung
Author
0911011035, UTAMI DEWI PANGEST
Subject
Datestamp
2015-10-20 07:40:19
Abstract :
Abstrak Stock split merupakan salah satu corporate action berupa pemecahan saham yang dilakukan ketika harga saham dinilai terlalu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan antara volume perdagangan saham sebelum stock split dan volume perdagangan saham sesudah stock split, serta untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara abnormal return saham sebelum stock split dan abnormal return saham sesudah stock split. Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 17 perusahaan dengan periode penelitian 2009-2011. Analisis data menggunakan uji regresi berganda, dan diawali dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, Pengujian hipotesis menggunakan uji beda yaitu paired t-test dan Wilcoxon Signed Ranks Test. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa diindikasikan terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan, abnormal return saham sebelum stock split dan volume perdagangan abnormal return, sesudah stock split. Berdasarkan hasil pengujian Paired Sample t-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pemecahan saham, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah pemecahan saham. Kata Kunci : Volume Perdagangan, Abnormal Return, Stock Split
Abstrak Stock split merupakan salah satu corporate action berupa pemecahan saham yang dilakukan ketika harga saham dinilai terlalu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan antara volume perdagangan saham sebelum stock split dan volume perdagangan saham sesudah stock split, serta untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara abnormal return saham sebelum stock split dan abnormal return saham sesudah stock split. Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 17 perusahaan dengan periode penelitian 2009-2011. Analisis data menggunakan uji regresi berganda, dan diawali dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, Pengujian hipotesis menggunakan uji beda yaitu paired t-test dan Wilcoxon Signed Ranks Test. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa diindikasikan terdapat perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan, abnormal return saham sebelum stock split dan volume perdagangan abnormal return, sesudah stock split. Berdasarkan hasil pengujian Paired Sample t-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pemecahan saham, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah pemecahan saham. Kata Kunci : Volume Perdagangan, Abnormal Return, Stock Split
File :
ABSTRAK.pdf
COVER DALAM.pdf
MOTTO.pdf
PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA.pdf
PERSEMBAHAN.pdf
RIWAYAT HIDUP.pdf
SANWACANA.pdf
BAB I.pdf
BAB II.pdf
BAB III.pdf
BAB IV.pdf
BAB V.pdf
COVER DEPAN.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
DAFTAR GAMBAR.pdf
DAFTAR ISI.pdf
DAFTAR LAMPIRAN.pdf
DAFTAR TABEL SKRIPSI.pdf
LEMBAR PENGESAHAN.pdf
LEMBAR PERNYATAAN.pdf
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
