ANALISIS RETURN SAHAM, DAY OF THE WEEK EFFECT, DAN
VOLATILITAS RETURN PADA NEGARA E7 PERIODE 2003-2007
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Author
Theresia Manik , Franca Diana
Subject
Keuangan
Datestamp
2014-12-01 13:33:56
Abstract :
Penelitian ini menguji anomali day of the week effect pada pasar saham di 7 negara yaitu, Brasil, Rusia, India, China, Mexico, Indonesia, dan Turki periode 2003 sampai 2007. Negara tersebut diprediksi akan menjadi pemimpin perekonomian dunia pada tahun 2050 mendatang. Hasil perhitungan mean return dan standar deviasi return dapat disimpulkan bahwa return tertinggi terjadi pada hari Senin dan return terendah terjadi pads hari Jumat, kecuali India yang mengalami pada hari Rabu. Selain itu, juga ditemukan bahwa secara umum pada hari Senin terjadi return negatif. Penelitian ini menggunakan uji Kruskall-Wallis dan uji Levene (1960). Hasilnya adalah pads pasar Brasil, Rusia, dan India return tersebar merata selama satu minggu. Pada negara China, Mexico, Indonesia, dan Turki return tidak tersebar secara merata dalam satu minggu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat day of the week effect pads tujuh pasar tersebut.
Penelitian ini menguji anomali day of the week effect pada pasar saham di 7 negara yaitu, Brasil, Rusia, India, China, Mexico, Indonesia, dan Turki periode 2003 sampai 2007. Negara tersebut diprediksi akan menjadi pemimpin perekonomian dunia pada tahun 2050 mendatang. Hasil perhitungan mean return dan standar deviasi return dapat disimpulkan bahwa return tertinggi terjadi pada hari Senin dan return terendah terjadi pads hari Jumat, kecuali India yang mengalami pada hari Rabu. Selain itu, juga ditemukan bahwa secara umum pada hari Senin terjadi return negatif. Penelitian ini menggunakan uji Kruskall-Wallis dan uji Levene (1960). Hasilnya adalah pads pasar Brasil, Rusia, dan India return tersebar merata selama satu minggu. Pada negara China, Mexico, Indonesia, dan Turki return tidak tersebar secara merata dalam satu minggu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat day of the week effect pads tujuh pasar tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
