Analisis pengaruh faktor eksternal terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) studi kasus selama pandemi covid-19 (tahun 2020-2022)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
Suryaningrum, Yulinda Cahya
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2024-05-10 06:00:51
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal (indeks Standard and Poor?s 500, indeks Hang Seng, harga emas dunia, dan harga minyak dunia) terhadap Indeks Harga Dunia (IHSG) di Bursa Efek Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non-probability sampling dengan pendekatan sampling jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (dokumentasi), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui penyedia data, yang dimana dalam penelitian ini data bersumber dari website resmi Investing.com Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian terhadap seluruh hipotesis menggunakan analisis regeresi berganda, yaitu dengan Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji F). Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Indeks Standard and Poor?s 500 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Hang Seng secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), harga emas dunia secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), harga minyak dunia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta keempat variabel bebas tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama masa pandemi Covid-19. Koefisien Determinasi (R2) dalam penelitian ini adalah sebesar 92,3%.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal (indeks Standard and Poor?s 500, indeks Hang Seng, harga emas dunia, dan harga minyak dunia) terhadap Indeks Harga Dunia (IHSG) di Bursa Efek Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non-probability sampling dengan pendekatan sampling jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (dokumentasi), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui penyedia data, yang dimana dalam penelitian ini data bersumber dari website resmi Investing.com Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian terhadap seluruh hipotesis menggunakan analisis regeresi berganda, yaitu dengan Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji F). Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Indeks Standard and Poor?s 500 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Hang Seng secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), harga emas dunia secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), harga minyak dunia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta keempat variabel bebas tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama masa pandemi Covid-19. Koefisien Determinasi (R2) dalam penelitian ini adalah sebesar 92,3%.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
