Determinan capital buffer terhadap risiko likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2021
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Ahmad Dahlan
Author
Maharani, Alyfah Diah
Subject
HJ Public Finance
Datestamp
2024-05-04 04:00:42
Abstract :
Modal dibutuhkan agar bank dapat beroperasi secara efisien. Permodalan dalam kegiatan operasional perbankan memerlukan adanya penyangga modal. Penyangga modal dipengaruhi oleh CAR atau perbedaan antara rasio kecukupan modal bank dengan CAR yang ditetapkan oleh bank sentral sebesar 8%. Dua faktor tambahan yang mempengaruhi Capital Buffer adalah FDR dan NPF. Bank syariahmemiliki korelasi dengan ketiga rasio tersebut yang menunjukkan bahwa mereka rentan terhadap risiko likuiditas. Data time series dari laporan publikasi OJK digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian kuantitatif deskriptif ini. Ada 72 sampel dan populasi dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun FDR tidak berpengaruh terhadap likuiditas, CAR dan NPF memiliki dampak yang positif dan signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa deposito dan tabungan memberikan bank aliran dana yang stabil untuk operasi mereka yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil uji regresi, dari tahun 2016 hingga 2021, CAR, FDR dan NPF memiliki dampak terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia secara bersamaan.
Modal dibutuhkan agar bank dapat beroperasi secara efisien. Permodalan dalam kegiatan operasional perbankan memerlukan adanya penyangga modal. Penyangga modal dipengaruhi oleh CAR atau perbedaan antara rasio kecukupan modal bank dengan CAR yang ditetapkan oleh bank sentral sebesar 8%. Dua faktor tambahan yang mempengaruhi Capital Buffer adalah FDR dan NPF. Bank syariahmemiliki korelasi dengan ketiga rasio tersebut yang menunjukkan bahwa mereka rentan terhadap risiko likuiditas. Data time series dari laporan publikasi OJK digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian kuantitatif deskriptif ini. Ada 72 sampel dan populasi dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun FDR tidak berpengaruh terhadap likuiditas, CAR dan NPF memiliki dampak yang positif dan signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa deposito dan tabungan memberikan bank aliran dana yang stabil untuk operasi mereka yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil uji regresi, dari tahun 2016 hingga 2021, CAR, FDR dan NPF memiliki dampak terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia secara bersamaan.
File :
T1_2000032187_JUDUL__240322064307.pdf
T1_2000032187_BAB_I__240322064308.pdf
T1_2000032187_BAB_II__240322064308.pdf
T1_2000032187_BAB_III__240322064308.pdf
T1_2000032187_BAB_IV__240322064308.pdf
T1_2000032187_BAB_V__240322064308.pdf
T1_2000032187_DAFTAR_PUSTAKA__240322064308.pdf
T1_2000032187_LAMPIRAN__240322064308.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
