Analisis stock split terhadap return dan trading volume activity saham pada perusahaan yang terdaftar di index IDX30 periode 2019-2023
Total View This Week0

Institusion

Universitas Ahmad Dahlan

Author

Suroso, Yusuf Abdillah

Subject

H Social Sciences (General) 

Datestamp

2024-06-22 06:34:54 

Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak pengumuman stock split terhadap peningkatan return dan trading volume activity sebelum dan setelah stock split pada perusahaan yang terdaftar di indeks IDX30 selama periode 2019-2023. Populasi penelitian ini mencakup semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split tahun 2019-2023. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria tertentu, yang menghasilkan 7 perusahaan sebagai sampel. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji beda dengan periode pengamatan selama 20 hari, yaitu, t = -10 (10 hari sebelum stock split) dan t = +10 (10 hari setelah stock split). Hipotesis diuji menggunakan Paired Sample T-Test untuk data yang berdistribusi normal dan Wilcoxon Signed Rank Test untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam return sebelum dan setelah stock split, namun terdapat perbedaan signifikan dalam trading volume activity, yang mengalami penurunan setelah stock split. 

File :
T1_2000011006_JUDUL__240612043551.pdf
T1_2000011006_BAB_I__240615090719.pdf
T1_2000011006_BAB_II__240615090719.pdf
T1_2000011006_BAB_III__240610115126.pdf
T1_2000011006_BAB_IV__240610115126.pdf
T1_2000011006_BAB_V__240610115126.pdf
T1_2000011006_DAFTAR_PUSTAKA__240615090719.pdf
T1_2000011006_LAMPIRAN__240615090719.pdf