Analisis Reaksi Pasar Terhadap Perjanjian Kerjasama KTT Asean Di Bali Tanggal 18 November 2011
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Musi Charitas
Author
Susanto, Eko
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2022-04-06 03:17:13
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya reaksi pasar terhadap diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 november 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perusahaan-perusahaan anggota LQ45 tahun 2011. Pengambilan sampel dilakukan dengan judgment sampling dan diperoleh 40 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Hasil pengujian dengan menggunakan one sample t-test pada abnormal retun dan trading volume actvity (TVA) menunjukan bahwa terjadi reaksi pasar pada peristiwa diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011. Hal tersebut cenderung disebabkan karena para investor mengangggap penting dan menilai peristiwa tersebut mempunyai informasi. (2) Hasil pengujian dengan menggunakan Paired Sample T-Test pada abnormal return menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan setelah peristiwa diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada para investor memperhatikan dan menanggapi dengan menanamkan modalnya terhadap informasi diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011. (3) Hasil pengujian dengan menggunakan Paired Sample T-Test pada trading volume actvity (TVA) menunjukan bahwa tidak adanya perbedaan secara signifikan sebelum dan sesudah diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011. Hal tersebut cenderung disebabkan oleh sebelum peristiwa dan setelah peristiwa KTT ASEAN di Bali tidak mengalami perbedaan secara signifikan. Hal tersebut mungkin disebabkan para investor menahan diri untuk melakukan perdagangan untuk menunggu dijalankannya hasil perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011 dan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah mengenai hasil kesepakatan tersebut. (4) Secara umum, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011 mempengaruhi harga saham di BEI, apabila dilihat dari sisi pada abnormal return. Dengan kata lain bahwa pasar modal Indonesia bereaksi terhadap perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011 yang terlihat dari adanya perbedaan abnormal return sebelum dan setelah diadakannya KTT ASEAN di Bali.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya reaksi pasar terhadap diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 november 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perusahaan-perusahaan anggota LQ45 tahun 2011. Pengambilan sampel dilakukan dengan judgment sampling dan diperoleh 40 perusahaan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Hasil pengujian dengan menggunakan one sample t-test pada abnormal retun dan trading volume actvity (TVA) menunjukan bahwa terjadi reaksi pasar pada peristiwa diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011. Hal tersebut cenderung disebabkan karena para investor mengangggap penting dan menilai peristiwa tersebut mempunyai informasi. (2) Hasil pengujian dengan menggunakan Paired Sample T-Test pada abnormal return menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan antara sebelum dan setelah peristiwa diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada para investor memperhatikan dan menanggapi dengan menanamkan modalnya terhadap informasi diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011. (3) Hasil pengujian dengan menggunakan Paired Sample T-Test pada trading volume actvity (TVA) menunjukan bahwa tidak adanya perbedaan secara signifikan sebelum dan sesudah diadakannya perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011. Hal tersebut cenderung disebabkan oleh sebelum peristiwa dan setelah peristiwa KTT ASEAN di Bali tidak mengalami perbedaan secara signifikan. Hal tersebut mungkin disebabkan para investor menahan diri untuk melakukan perdagangan untuk menunggu dijalankannya hasil perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011 dan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah mengenai hasil kesepakatan tersebut. (4) Secara umum, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011 mempengaruhi harga saham di BEI, apabila dilihat dari sisi pada abnormal return. Dengan kata lain bahwa pasar modal Indonesia bereaksi terhadap perjanjian kerjasama KTT ASEAN di Bali tanggal 18 November 2011 yang terlihat dari adanya perbedaan abnormal return sebelum dan setelah diadakannya KTT ASEAN di Bali.
File :
EM-2012-082204-cover.pdf
EM-2012-082204-abstract.pdf
EM-2012-082204-complete.pdf
EM-2012-082204-tableofcontent.pdf
EM-2012-082204-chapter1.pdf
EM-2012-082204-chapter2.pdf
EM-2012-082204-chapter3.pdf
EM-2012-082204-chapter4.pdf
EM-2012-082204-conclusion.pdf
EM-2012-082204-reference.pdf
EM-2012-082204-attachment.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
