Pengujian the day of the week effect pada saham-saham LQ 45 di bursa efek Jakarta
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Musi Charitas
Author
Maya, Lidya
Subject
HG Finance
Datestamp
2020-08-11 04:38:31
Abstract :
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai anomali The Day of The Week Effect yang terjadi di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pengambilan sampe; penelitian skripsi ini menggunakan metode purposive sampling (sampel bertujuan) yaitu teknik pengembilan sejumlah sampel dari suatu populasi didasarkan pada suatu pertimbangan-pertimbangan khusus. Dalam penelitian ini pertimbangan khusus yang digunakan adalah perusahaan yang tetap tergolong dalam saham LQ 45 dari 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2006. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah anomali The Day of The Week Effect terjadi di Bursa Efek Jakarta atau tidak. Pengujian anomali The Day of The Week Effect ini dilakukan dengan harapan agar para investor dapat mengambil keputusan investasi di BEJ terhadap saham dengan lebih efektif. Analisis diawali dengan menghitung return saham setiap hari, rata-rata return saham setiap hari (Senin, selasa, rabu, kamis,jumat) dan rata-rata return selasa sampai jumat. Setelah itu dilakukan pengujian One Sampel T Test, Independent Sample T Test dan One Way Anova.
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai anomali The Day of The Week Effect yang terjadi di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pengambilan sampe; penelitian skripsi ini menggunakan metode purposive sampling (sampel bertujuan) yaitu teknik pengembilan sejumlah sampel dari suatu populasi didasarkan pada suatu pertimbangan-pertimbangan khusus. Dalam penelitian ini pertimbangan khusus yang digunakan adalah perusahaan yang tetap tergolong dalam saham LQ 45 dari 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2006. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah anomali The Day of The Week Effect terjadi di Bursa Efek Jakarta atau tidak. Pengujian anomali The Day of The Week Effect ini dilakukan dengan harapan agar para investor dapat mengambil keputusan investasi di BEJ terhadap saham dengan lebih efektif. Analisis diawali dengan menghitung return saham setiap hari, rata-rata return saham setiap hari (Senin, selasa, rabu, kamis,jumat) dan rata-rata return selasa sampai jumat. Setelah itu dilakukan pengujian One Sampel T Test, Independent Sample T Test dan One Way Anova.
File :
EA-2007-041045-cover.pdf
EA-2007-041045-abstract.pdf
EA-2007-041045-complete.pdf
EA-2007-041045-tableofcontent.pdf
EA-2007-041045-chapter1.pdf
EA-2007-041045-chapter2.pdf
EA-2007-041045-chapter3.pdf
EA-2007-041045-chapter4.pdf
EA-2007-041045-conclusion.pdf
EA-2007-041045-reference.pdf
EA-2007-041045-attachment.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
