Perbandingan return saham menggunakan analisis moving average dan tanpa analisis moving average pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Musi Charitas
Author
Wulandari, Try
Subject
HG Finance
Datestamp
2020-08-25 05:35:39
Abstract :
Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan return yang signifikan antara analisis moving average dan analisis tanpa moving average. Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 23 perusahaan. Data penelitian yang digunakan adalah harga saham periode bulanan selama tahun 2007. Analisis diawali dengan melakukan perhitungan statistik deskriptif dan pengujian normalitas data. Selanjutnya dialkukan pengujian hipotesis yaitu dengan menguji return saham menggunakan statistik parametrik yaitu Independent Sampe T-test untuk menghitung tingkat signifikansi dari perbedaan return yang dihasilkan dengan menggunakan analisis MA dan analisis tanpa MA. Pengujain hipotesis menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return yang dihasilkan dengan menggunakan analisis MA dan analisis tanpa MA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia berada pada efisiensi pasar bentuk lemah dimana harga pasar sudah mencerminkan semua informasi historis (seperti harga saham). Akibatnya informasi historis tidak efektif lagi untuk digunakan dalam memprediksi pergerakan harga saham di masa depan
Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan return yang signifikan antara analisis moving average dan analisis tanpa moving average. Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 23 perusahaan. Data penelitian yang digunakan adalah harga saham periode bulanan selama tahun 2007. Analisis diawali dengan melakukan perhitungan statistik deskriptif dan pengujian normalitas data. Selanjutnya dialkukan pengujian hipotesis yaitu dengan menguji return saham menggunakan statistik parametrik yaitu Independent Sampe T-test untuk menghitung tingkat signifikansi dari perbedaan return yang dihasilkan dengan menggunakan analisis MA dan analisis tanpa MA. Pengujain hipotesis menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return yang dihasilkan dengan menggunakan analisis MA dan analisis tanpa MA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia berada pada efisiensi pasar bentuk lemah dimana harga pasar sudah mencerminkan semua informasi historis (seperti harga saham). Akibatnya informasi historis tidak efektif lagi untuk digunakan dalam memprediksi pergerakan harga saham di masa depan
File :
EA-2008-051510-cover.pdf
EA-2008-051510-abstract.pdf
EA-2008-051510-complete.pdf
EA-2008-051510-tableofcontent.pdf
EA-2008-051510-chapter1.pdf
EA-2008-051510-chapter2.pdf
EA-2008-051510-chapter3.pdf
EA-2008-051510-chapter4.pdf
EA-2008-051510-conclusion.pdf
EA-2008-051510-reference.pdf
EA-2008-051510-attachment.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
