Pengujian Overreaction Pasar Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Musi Charitas
Author
Mayasari, Melina
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2021-01-14 02:56:46
Abstract :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada reaksi berlebihan (overreaction) pada saham perusahaan manufaktur yang ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. Sampel yang digunakan diambil dengan metode purposive sampling dengan kriteria bahwa perusahaan yang menjadi sampel merupakan perusahaan yang aktif diperdagangkan selama masa pengamatan yaitu tahun 2007-2009, perusahaan merupakan jenis perusahaan manufaktur dan sahamnya tidak mengalami perubahan selama periode pengamatan. Jumlah sample yang diperoleh sebanyak 40 perusahaan, terdiri dari 30 perusahaan yang tergolong portofolio winner dan 10 perusahaan yang tergolong portofolio loser. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi overreaction yang terjadi secara separatis atau terpisah-pisah, tidak dalam waktu konstan lama. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan independent sample T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara portofolio winner dan portofolio loser.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada reaksi berlebihan (overreaction) pada saham perusahaan manufaktur yang ditandai dengan portofolio loser mengungguli portofolio winner. Sampel yang digunakan diambil dengan metode purposive sampling dengan kriteria bahwa perusahaan yang menjadi sampel merupakan perusahaan yang aktif diperdagangkan selama masa pengamatan yaitu tahun 2007-2009, perusahaan merupakan jenis perusahaan manufaktur dan sahamnya tidak mengalami perubahan selama periode pengamatan. Jumlah sample yang diperoleh sebanyak 40 perusahaan, terdiri dari 30 perusahaan yang tergolong portofolio winner dan 10 perusahaan yang tergolong portofolio loser. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi overreaction yang terjadi secara separatis atau terpisah-pisah, tidak dalam waktu konstan lama. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan independent sample T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara portofolio winner dan portofolio loser.
File :
EA-2010-061260-cover.pdf
EA-2010-061260-abstract.pdf
EA-2010-061260-complete.pdf
EA-2010-061260-tableofcontent.pdf
EA-2010-061260-chapter1.pdf
EA-2010-061260-chapter2.pdf
EA-2010-061260-chapter3.pdf
EA-2010-061260-chapter4.pdf
EA-2010-061260-conclusion.pdf
EA-2010-061260-reference.pdf
EA-2010-061260-attachment.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
