Optimalisasi Return dan Minimalisasi Risiko Portofolio pada
Indeks LQ-45 Menggunakan Model Indeks Tunggal
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Gresik
Author
PRASTYO, JAYA AGUS
Subject
Accounting
Datestamp
2019-03-11 03:14:37
Abstract :
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis portofolio optimal dengan menggunakan model Indeks Tunggal sebagai dasar penentuan keputusan investasi pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penulisan yaitu harga saham individu per tahun, pembagian deviden per tahun, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pergerakan harga Indeks LQ-45 pada tahun 2013 sampai 2016. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori Indeks LQ-45 periode Agustus 2013 ? Juli 2016 secara terus menerus. Portofolio optimal adalah portofolio yang mempunyai nilai excess return to beta (ERB) yang lebih besar dari nilai , dimana nilai merupakan titik pembatas (cut-off point ) yang memiliki nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai . Hasil penelitian menunjukkan diperoleh 2 saham yang optimal kemudian dikombinasikan proporsi dananya, dimana portofolio 2 dan portofolio 4 merupakan portofolio paling optimal
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis portofolio optimal dengan menggunakan model Indeks Tunggal sebagai dasar penentuan keputusan investasi pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penulisan yaitu harga saham individu per tahun, pembagian deviden per tahun, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pergerakan harga Indeks LQ-45 pada tahun 2013 sampai 2016. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori Indeks LQ-45 periode Agustus 2013 ? Juli 2016 secara terus menerus. Portofolio optimal adalah portofolio yang mempunyai nilai excess return to beta (ERB) yang lebih besar dari nilai , dimana nilai merupakan titik pembatas (cut-off point ) yang memiliki nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai . Hasil penelitian menunjukkan diperoleh 2 saham yang optimal kemudian dikombinasikan proporsi dananya, dimana portofolio 2 dan portofolio 4 merupakan portofolio paling optimal
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
