PENGARUH PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019
TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING
VOLUME ACTIVITY (EVENT STUDY PADA
SAHAM IDX30 YANG TERDAFTAR DI BEI)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Nuraini, Rizki
Subject
Manajemen
Datestamp
2020-11-02 03:45:52
Abstract :
Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity pada waktu sebelum dan setelah pemilihan presiden Indonesia tahun 2019. Jenis Penelitian merupaka Penelitian Kuatitatif dengan populasi penelitian 30 perusahaan yang terdaftar di dalam anggota indeks IDX30, hanya 26 sampel yang digunakan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham harian, volume perdagangan harian, dan jumlah saham yang diperdagangkan selama periode jendela. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji paired sample t-test dan di uji menggunakan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan setelah peristiwa pemilihan presiden Indonesia, sedangkan untuk rata-rata trading volume activity menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity yang signifikan setelah pemilihan presiden Indonesia.
Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity pada waktu sebelum dan setelah pemilihan presiden Indonesia tahun 2019. Jenis Penelitian merupaka Penelitian Kuatitatif dengan populasi penelitian 30 perusahaan yang terdaftar di dalam anggota indeks IDX30, hanya 26 sampel yang digunakan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham harian, volume perdagangan harian, dan jumlah saham yang diperdagangkan selama periode jendela. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji paired sample t-test dan di uji menggunakan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan setelah peristiwa pemilihan presiden Indonesia, sedangkan untuk rata-rata trading volume activity menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity yang signifikan setelah pemilihan presiden Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
