REAKSI PASAR MODAL TERHADAP KEMENANGAN
IR. H. JOKO WIDODO PADA PEMILIHAN PRESIDEN
DI INDONESIA TAHUN 2019
( Studi Pada Saham LQ 45 Tahun 2019)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
INDRIANTI, RESALIA
Subject
Akuntansi
Datestamp
2021-01-18 03:51:14
Abstract :
Penelitian ini merupakan penelitian event study yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa kemenangan pasangan Joko Widodo pada Pilpres 2019 dengan indikator yang digunakan berupa abnormal return dan trading volume activity pada kelompok saham indeks LQ45.Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data harian harga saham, data harian indeks LQ45, data harian volume perdagangan, dan data harian volume saham yang beredar selama periode tujuh hari sebelum, satu hari saat, dan tujuh hari setelah peristiwa. Hari saat peristiwa yaitu pada tanggal 22 mei 2019. Penggambilan sampel menggunakan teknik pusposive sampling method. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi. Pengujian terhadap hipotesis menggunakan One-Sample t Test dan Paired Sample t-Test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan reaksi yang signifikan atas rata-rata sebelum dengan setelah peristiwa. Namun tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dengan saat peristiwa. Sama halnya dengan rata-rata abnormal return setelah dengan saat peristiwa.Terdapat perbedaan signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan setelah peristiwa. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan saat peristiwa. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata trading volume activity setelah dan saat peristiwa.
Penelitian ini merupakan penelitian event study yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa kemenangan pasangan Joko Widodo pada Pilpres 2019 dengan indikator yang digunakan berupa abnormal return dan trading volume activity pada kelompok saham indeks LQ45.Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data harian harga saham, data harian indeks LQ45, data harian volume perdagangan, dan data harian volume saham yang beredar selama periode tujuh hari sebelum, satu hari saat, dan tujuh hari setelah peristiwa. Hari saat peristiwa yaitu pada tanggal 22 mei 2019. Penggambilan sampel menggunakan teknik pusposive sampling method. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi. Pengujian terhadap hipotesis menggunakan One-Sample t Test dan Paired Sample t-Test. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan reaksi yang signifikan atas rata-rata sebelum dengan setelah peristiwa. Namun tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dengan saat peristiwa. Sama halnya dengan rata-rata abnormal return setelah dengan saat peristiwa.Terdapat perbedaan signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan setelah peristiwa. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan saat peristiwa. Terdapat perbedaan signifikan rata-rata trading volume activity setelah dan saat peristiwa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
