Dampak Stock Split Terhadap Likuiditas Saham Dilihat Dari Pertumbuhan Dan Ukuran Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2007-2013
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Putra
Author
Dwi, Putri Andryani
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2021-04-22 04:21:15
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh stock split terhadap likuiditas saham pada perusahaan berukuran besar, perusahaan berukuran kecil,perusahaan bertumbuh, dan perusahaan tidak bertumbuh. Adanya harga saham yang dinilai terlalu tinggi membuat kemampuan investor untuk membeli saham menjadi berkurang.penelitian ini menggunakan 35 perusahaan yang melakukan stock split pada periode 2007-2013 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel terdiri dari 29 perusahaan berukuran besar, 6 perusahaan berukuran kecil, 30 perusahaan bertumbuh, dan 5 perusahaan tidak bertumbuh. Penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Data yang berdistribusi normal menggunakan uji Paired Sample T-Test, sedangkan jika data berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Uji normalitas data menunjukkan data berdistribusi normal, sehingga uji yang digunakan adalah Paired Sample T-Test. Pengamatan dilakukan pada 5 hari sebelum stock split dan 5 hari sesudah stock split.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas saham pada perusahaan bertumbuh dan perusahaan besar sebelum dan sesudah stock split, namun perusahaan tidak bertumbuh dan perusahaan kecil tidak memiliki perbedaaan likuiditas saham yang signifikan baik sebelum maupun sesudah stock split
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh stock split terhadap likuiditas saham pada perusahaan berukuran besar, perusahaan berukuran kecil,perusahaan bertumbuh, dan perusahaan tidak bertumbuh. Adanya harga saham yang dinilai terlalu tinggi membuat kemampuan investor untuk membeli saham menjadi berkurang.penelitian ini menggunakan 35 perusahaan yang melakukan stock split pada periode 2007-2013 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel terdiri dari 29 perusahaan berukuran besar, 6 perusahaan berukuran kecil, 30 perusahaan bertumbuh, dan 5 perusahaan tidak bertumbuh. Penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data. Data yang berdistribusi normal menggunakan uji Paired Sample T-Test, sedangkan jika data berdistribusi tidak normal maka menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Uji normalitas data menunjukkan data berdistribusi normal, sehingga uji yang digunakan adalah Paired Sample T-Test. Pengamatan dilakukan pada 5 hari sebelum stock split dan 5 hari sesudah stock split.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas saham pada perusahaan bertumbuh dan perusahaan besar sebelum dan sesudah stock split, namun perusahaan tidak bertumbuh dan perusahaan kecil tidak memiliki perbedaaan likuiditas saham yang signifikan baik sebelum maupun sesudah stock split
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
