PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RISIKO SISTEMATIS (BETA SAHAM) PADA INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2011
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
DESARI , NATALIA SIMANJUNTAK
Subject
HG4551 Stock exchange
Datestamp
2014-08-11 02:35:56
Abstract :
Dalam menanamkan modal, terdapat risiko yang harus diperhatikan para investor dan perlu mempertimbangkan informasi- informasi yang ada untuk dianalisis. Skripsi ini berfokus pada risiko sistematis dan analisis faktor fundamental. Dimana risiko sistematis dapat diukur dengan menggunakan Beta. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 21 perusahaan yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Variabel yang mewakili faktor fundamental merupakan variabel asset growth, debt to equity ratio, net profit margin dan firm size sebagai alat untuk melakukan analisis pengaruh terhadap Beta saham. Untuk menguji pengaruh tersebut digunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor fundamental asset growth, debt to equity ratio, net profit margin dan firm size secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh terhadap risiko sistematis (Beta). Berdasarkan pengujian koefisien determinasi menunjukkan variabel bebas dengan nilai determinasi Adjusted R2 diperoleh 0,054% atau variabel asset growth, debt to equity ratio, net profit margin dan firm size hanya mampu menjelaskan 5,4% variabel Y(Beta Saham). Sedangkan sisanya 94,6 persen Beta saham dapat dijelaskan oleh variabel lain atau faktor-faktor lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Kata kunci : risiko sistematis, risiko operational, risiko keuangan dan faktor fundamental perusahaan.
Dalam menanamkan modal, terdapat risiko yang harus diperhatikan para investor dan perlu mempertimbangkan informasi- informasi yang ada untuk dianalisis. Skripsi ini berfokus pada risiko sistematis dan analisis faktor fundamental. Dimana risiko sistematis dapat diukur dengan menggunakan Beta. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 21 perusahaan yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Variabel yang mewakili faktor fundamental merupakan variabel asset growth, debt to equity ratio, net profit margin dan firm size sebagai alat untuk melakukan analisis pengaruh terhadap Beta saham. Untuk menguji pengaruh tersebut digunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor fundamental asset growth, debt to equity ratio, net profit margin dan firm size secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh terhadap risiko sistematis (Beta). Berdasarkan pengujian koefisien determinasi menunjukkan variabel bebas dengan nilai determinasi Adjusted R2 diperoleh 0,054% atau variabel asset growth, debt to equity ratio, net profit margin dan firm size hanya mampu menjelaskan 5,4% variabel Y(Beta Saham). Sedangkan sisanya 94,6 persen Beta saham dapat dijelaskan oleh variabel lain atau faktor-faktor lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Kata kunci : risiko sistematis, risiko operational, risiko keuangan dan faktor fundamental perusahaan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
