Reaksi Pasar Modal Di Bursa Efek Indonesia Akibat Peristiwa Bom Plaza Sarinah (Studi Kasus Saham Industri Perbankan)
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Muria Kudus
Author
Ratnawati, Iva Fitriana
Subject
Teori Ekonomi
Datestamp
2017-04-29 02:51:11
Abstract :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pasar modal Indonesia bereaksi akibat terjadinya peristiwa peledakan bom di Plaza Sarinah tanggal 14 Januari 2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah return saham dan aktivitas volume perdagangan. Dilakukan penelitian di pasar modal Indonesia karena peristiwa peledakan bom Plaza Sarinah menyebabkan turunnya nilai IHSG. Dalam penelitian ini digunakan sampel 10 perusahaan bank besar yang terdaftar di BEI. Analisis yang dilakukan adalah dengan uji beda selama periode waktu 11 hari pengamatan yang terdiri dari 5 hari sebelum terjadinya peristiwa, 1 hari saat terjadinya peristiwa dan 5 hari setelah terjadinya peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik saat terjadinya peristiwa terdapat abnormal return negatif. Namun, abnormal return yang signifikan hanya terjadi pada hari ke lima setelah peristiwa. Uji perbedaan abnormal return mean dan trading volume activity secara statistik menunjukkan tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Dengan demikian peristiwa peledakan bom Plaza Sarinah tidak mempunyai kandungan informasi bagi investor sehingga pasar modal tidak bereaksi, dengan tidak terjadinya perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pasar modal Indonesia bereaksi akibat terjadinya peristiwa peledakan bom di Plaza Sarinah tanggal 14 Januari 2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah return saham dan aktivitas volume perdagangan. Dilakukan penelitian di pasar modal Indonesia karena peristiwa peledakan bom Plaza Sarinah menyebabkan turunnya nilai IHSG. Dalam penelitian ini digunakan sampel 10 perusahaan bank besar yang terdaftar di BEI. Analisis yang dilakukan adalah dengan uji beda selama periode waktu 11 hari pengamatan yang terdiri dari 5 hari sebelum terjadinya peristiwa, 1 hari saat terjadinya peristiwa dan 5 hari setelah terjadinya peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik saat terjadinya peristiwa terdapat abnormal return negatif. Namun, abnormal return yang signifikan hanya terjadi pada hari ke lima setelah peristiwa. Uji perbedaan abnormal return mean dan trading volume activity secara statistik menunjukkan tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Dengan demikian peristiwa peledakan bom Plaza Sarinah tidak mempunyai kandungan informasi bagi investor sehingga pasar modal tidak bereaksi, dengan tidak terjadinya perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
