Investasi Di Pasar Modal Berdasarkan Faktor Fundamental, Suku Bunga, Valuta Asing Dan Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Harga Saham
Total View This Week8
Total View This Week8
Institusion
Universitas Muria Kudus
Author
Istaqwa, Istaqwa
Subject
Manajemen. Manajemen industri
Datestamp
2018-01-31 03:52:51
Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor fundamental, suku bunga, valuta asing dan indeks harga saham gabungan terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study. Penelitian ini mengambil keseluruhan populasi industri pertambangan minyak dan gas bumi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus. Teknik analisis data yang digunakan adalah abnomal return, average abnormal return, culmurative average abnormal return, uji t, dan paired sample t test. Panjang periode pengamatan yaitu selama 10 hari sebelum peristiwa, 1 hari peristiwa dan 10 hari sesudah peristiwa. Berdasarkan hasil uji t terhadap harga saham sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. uji paired sample t test : earning per share dan suku bunga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden, valuta asing dan indeks harga saham gabungan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah pemilihan presiden, abnormal return dan average abnormal return tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pemilihan, culmuratif average abnormal return terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pemilihan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor fundamental, suku bunga, valuta asing dan indeks harga saham gabungan terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study. Penelitian ini mengambil keseluruhan populasi industri pertambangan minyak dan gas bumi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus. Teknik analisis data yang digunakan adalah abnomal return, average abnormal return, culmurative average abnormal return, uji t, dan paired sample t test. Panjang periode pengamatan yaitu selama 10 hari sebelum peristiwa, 1 hari peristiwa dan 10 hari sesudah peristiwa. Berdasarkan hasil uji t terhadap harga saham sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. uji paired sample t test : earning per share dan suku bunga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden, valuta asing dan indeks harga saham gabungan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah pemilihan presiden, abnormal return dan average abnormal return tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pemilihan, culmuratif average abnormal return terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pemilihan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
