PENGARUH PERISTIWA PENCALONAN PRESIDEN, PEMILIHAN PRESIDEN, DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA TERHADAP AVERAGE ABNORMAL RETURN DAN AVERAGE TRADING VOLUME ACTIVITY : EVEN STUDY PADA SAHAM ANGGOTA INCEKS LQ-45
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Duta Wacana
Author
12150011, Averina Maria Yosiani
Subject
HA Statistics
Datestamp
2021-06-17 03:14:30
Abstract :
Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh Peristiwa Pencalonan Presiden, Pemilihan Presiden, dan Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia terhadap saham dengan menggunakan indikator average abnormal return dan average trading volume activity. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga penutupan saham harian, volume perdagangan saham harian, dan indeks harga saham gabungan harian selama periode pengamatan, yaitu lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa. Uji statistik yang digunakan untuk menguji untuk menguji hipotesis adalah uji paired sample t-test. Hasil penghitungan uji paired sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan average abnormal return dan average trading volume activity sebelum dan sesudah Peristiwa Pencalonan Presiden, Pemilihan Presiden, dan Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden 2019.
Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh Peristiwa Pencalonan Presiden, Pemilihan Presiden, dan Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia terhadap saham dengan menggunakan indikator average abnormal return dan average trading volume activity. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga penutupan saham harian, volume perdagangan saham harian, dan indeks harga saham gabungan harian selama periode pengamatan, yaitu lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa. Uji statistik yang digunakan untuk menguji untuk menguji hipotesis adalah uji paired sample t-test. Hasil penghitungan uji paired sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan average abnormal return dan average trading volume activity sebelum dan sesudah Peristiwa Pencalonan Presiden, Pemilihan Presiden, dan Pengumuman Hasil Pemilihan Presiden 2019.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
