PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA MELALUI PENERAPAN MODEL GARCH
Total View This Week0

Institusion

Universitas Padjadjaran

Author

Yusri, Destika

Subject

 

Datestamp

2021-11-23 00:00:00 

Abstract :
Pada analisis deret waktu, model ARIMA dengan asumsi kestasioneran terhadap ragam tidak bisa digunakan untuk sebagian besar data deret waktu ekonomi dan keuangan yang memiliki ragam yang tidak stasioner (heteroskedastisitas ). Salah satu model yang bisa digunakan dalam kondisi data deret waktu yang memiliki ragam yang tidak statsioner (heteriskedastisitas) adalah model (GARCH) . Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta mengetahui peramalan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika melalui penerapan model GARCH. Pemodelan GARCH diawali dengan transformasi menjadi data return yang dimodelkan dalam model ARIMA, kemudian sisaan kuadratnya diuji keberadaan efek GARCH. Dilakukan estimasi parameter serta pengujian pada residual model GARCH dengan menggunakan statistik Ljung-Box. Pada akhir penelitian ini didapatkan model GARCH (1,1) sebagai model terbaik dalam peramalan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.