Pembentukan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Bayesian Information Criterion (BIC) di Batavia Prosperindo Sekuritas (Studi Kasus Pada Saham Blue Chips)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Padjadjaran
Author
Megawati, Rika
Subject
Datestamp
2021-11-23 00:00:00
Abstract :
Pemilihan saham relevan dan tidak relevan diperlukan untuk mendiversifikasikan risiko pada portofolio saham. Kriteria pemilihan BIC dapat digunakan dalam pembentukan portofolio optimal dengan mengidentifikasi saham relevan dan tidak relevan secara konsisten. Kandidat saham yang akan diseleksi yaitu 51 saham blue chips tahun 2015. Pembobotan optimal dihitung untuk mengetahui alokasi bobot yang optimal pada masing- masing saham dengan cara meminimumkan varians portofolio. Terdapat 11 saham yang masuk ke dalam portofolio optimal yaitu INTP, SSMS, PGAS, WKST, GGRM, BMRI, INCO, SILO, META, TLKM, SMGR dengan bobot optimal sebesar 23,86% untuk saham INTP, 18.69% untuk saham SSMS, 16.78% untuk saham PGAS, 11.59% untuk saham WSKT, 5.61% untuk saham GGRM, 5.29% untuk saham BMRI, 4.84% untuk saham INCO, 4.47% untuk saham SILO, 4.18% untuk saham META, 3.22% untuk saham TLKM, dan 1.48% untuk saham SMGR. Value at Risk digunakan untuk mengukur kinerja dari portofolio pada tingkat keyakinan 95% risiko maksimum yang harus ditanggung sebesar Rp30.501.357 untuk portofolio optimal yang terbentuk dengan investasi awal sebesar Rp1.000.000.000,- selama satu bulan (20 hari kerja).
Pemilihan saham relevan dan tidak relevan diperlukan untuk mendiversifikasikan risiko pada portofolio saham. Kriteria pemilihan BIC dapat digunakan dalam pembentukan portofolio optimal dengan mengidentifikasi saham relevan dan tidak relevan secara konsisten. Kandidat saham yang akan diseleksi yaitu 51 saham blue chips tahun 2015. Pembobotan optimal dihitung untuk mengetahui alokasi bobot yang optimal pada masing- masing saham dengan cara meminimumkan varians portofolio. Terdapat 11 saham yang masuk ke dalam portofolio optimal yaitu INTP, SSMS, PGAS, WKST, GGRM, BMRI, INCO, SILO, META, TLKM, SMGR dengan bobot optimal sebesar 23,86% untuk saham INTP, 18.69% untuk saham SSMS, 16.78% untuk saham PGAS, 11.59% untuk saham WSKT, 5.61% untuk saham GGRM, 5.29% untuk saham BMRI, 4.84% untuk saham INCO, 4.47% untuk saham SILO, 4.18% untuk saham META, 3.22% untuk saham TLKM, dan 1.48% untuk saham SMGR. Value at Risk digunakan untuk mengukur kinerja dari portofolio pada tingkat keyakinan 95% risiko maksimum yang harus ditanggung sebesar Rp30.501.357 untuk portofolio optimal yang terbentuk dengan investasi awal sebesar Rp1.000.000.000,- selama satu bulan (20 hari kerja).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
