Analisis Perbedaan Abnormal Return, Market Capitalization Dan Security Return Variability Pada Saham LQ45 Sebelum Dan Setelah Pengumuman Kasus Pertama Covid-19 Terkonfirmasi Di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pendidikan Ganesha
Author
Asriani, Ni Kadek Aprina
Subject
HF5601 Accounting
Datestamp
2021-07-27 03:48:38
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return, rata-rata market capitalization dan rata-rata security return variability pada saham indeks LQ45 sebelum dan setelah pengumuman kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dan diperoleh melalui website www.idx.com dan www.finance.yahoo.com. Populasi adalah seluruh emiten yang terdaftar dalam anggota indeks saham LQ45 di BEI dengan metode pemilihan sampel yaitu purposive sampling method. Periode peritiwa penelitian ini selama 6 hari. Pengujian hipotesis menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, namun terdapat perbedaan market capitalization dan security return variability sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 terkonfirmasi di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return, rata-rata market capitalization dan rata-rata security return variability pada saham indeks LQ45 sebelum dan setelah pengumuman kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dan diperoleh melalui website www.idx.com dan www.finance.yahoo.com. Populasi adalah seluruh emiten yang terdaftar dalam anggota indeks saham LQ45 di BEI dengan metode pemilihan sampel yaitu purposive sampling method. Periode peritiwa penelitian ini selama 6 hari. Pengujian hipotesis menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, namun terdapat perbedaan market capitalization dan security return variability sebelum dan setelah peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 terkonfirmasi di Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
