ANALISIS KOMPARATIF ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN SECURITY RETURN VARIABILITY SEBELUM DAN SETELAH PENGUMUMAN COVID-19 DI INDONESIA PADA SEKTOR PERBANKAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pendidikan Ganesha
Author
Rahardian, Dwi Nugrahani
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2021-10-14 02:40:55
Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return, trading volume activity dan security return variability sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga memperoleh 44 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test dengan periode pengamatan selama 14 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. (2) Terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. (3) Tidak terdapat perbedaan rata-rata security return variability sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return, trading volume activity dan security return variability sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga memperoleh 44 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test dengan periode pengamatan selama 14 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. (2) Terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan. (3) Tidak terdapat perbedaan rata-rata security return variability sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 di Indonesia pada sektor perbankan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
