REAKSI INVESTOR TERHADAP PASAR MODAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pendidikan Ganesha
Author
Putri, Putu Sintya Indriani
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2021-10-14 06:01:05
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi investor terhadap pasar modal di masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat di www.idx.co.id dan www.yahoofinance.com. Penelitian ini merupakan event study dari harga saham dan volume perdagangan saham selama total 31 hari sebelum dan sesudah diumumkannya new normal di masa pandemi akibat covid-19. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 43 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 41 perusahaan. Teknik analisis data adalah analisis data dalah dengan uji beda rata-rata yaitu Wilcoxon Rigned Rank Test dengan menggunakan SPSS 22. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebeum dan setelah diumumkannya new normal, dan terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah diumumkannya new normal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi investor terhadap pasar modal di masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat di www.idx.co.id dan www.yahoofinance.com. Penelitian ini merupakan event study dari harga saham dan volume perdagangan saham selama total 31 hari sebelum dan sesudah diumumkannya new normal di masa pandemi akibat covid-19. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 43 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 41 perusahaan. Teknik analisis data adalah analisis data dalah dengan uji beda rata-rata yaitu Wilcoxon Rigned Rank Test dengan menggunakan SPSS 22. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebeum dan setelah diumumkannya new normal, dan terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah diumumkannya new normal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
