ANALISIS JANUARY EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR TELEKOMUNIKASI PERIODE 2015-2017
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Satya Negara Indonesia
Author
Suciyati, Emy
Subject
Financial Management
Datestamp
2022-10-18 04:29:06
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh January Effect terhadap abnormal return. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan data periode 2015-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Data yang telah dikumpulkan di analisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa January Effect tidak berpengaruh secara signifikan terhadap abnormal return. Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji beda Mann Whitney U Test menunjukkan bahwa January Effect tidak berpengaruh terhadap perbedaan abnormal return bulan Januari dengan bulan selain Januari dan hasil penelitian tidak signifikan dimana hasil penelitian 0.214 > 0.05.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh January Effect terhadap abnormal return. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan data periode 2015-2017. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Data yang telah dikumpulkan di analisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa January Effect tidak berpengaruh secara signifikan terhadap abnormal return. Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji beda Mann Whitney U Test menunjukkan bahwa January Effect tidak berpengaruh terhadap perbedaan abnormal return bulan Januari dengan bulan selain Januari dan hasil penelitian tidak signifikan dimana hasil penelitian 0.214 > 0.05.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
