Penentuan Nilai Hedge Ratio untuk Call Option dan Put Option Tipe Eropa dalam Model Black-Scholes.
Total View This Week19

Institusion

Universitas Islam Negeri Alauddin

Author

Subject

510 Matematika 

Datestamp

2017-11-09 02:37:26 

Abstract :
Setelah diperoleh volatilitas harga saham, kemudian menganalisis Nilai Hedge Ratio dari hasil perhitungan harga Call Option dan Put Option yang telah diperoleh dalam Model Black-Scholes. Model Black-Scholes untuk Call Option adalah C=)dan untuk Put Option adalah -). Sedangkan nilai Hedge Ratio untuk Call Option adalah 1 dan untuk Put Option adalah 0,57. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa, semakin tinggi nilai Hedge Ratio maka semakin sempurna saham tersebut dilindungi.