Penentuan Harga Opsi pada Model Black-Scholes Menggunakan Metode Beda Hingga Dufort-Frankel (Studi Kasus: PT. Astra Internasional Tbk)
Total View This Week1

Institusion

Universitas Islam Negeri Alauddin

Author

Subject

510.285 Pengolahan dan Analisa Data di Bidang Matematika 

Datestamp

2018-12-06 02:00:35 

Abstract :
Skripsi ini membahas tentang penentuan harga opsi pada model BlackScholes menggunakan metode beda hingga Dufort-Frankel. Salah satu cara untuk mencari harga opsi jual tipe Eropa yaitu menggunakan model Black-Scholes, dimana bentuk model Black-Scholes berupa persamaan differensial parsial. Selanjutnya, solusi numerik persamaan Black-Scholes dicari menggunakan metode beda hingga Dufort-Frankel, dimana metode ini dapat memberikan solusi yang cukup akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga opsi pada model Black-Scholes menggunakan metode beda hingga Dufort-Frankel. Adapun hasil yang diperoleh adalah harga opsi jual melalui perhitungan matriks menggunakan metode beda hingga Dufort-Frankel sebesar 35 , 3956, dengan nilai standar deviasi 0,024961825 , nilai volatilitas 0,136721546 , tingkat suku bunga 0 , 0043 dan nilai strike price $16. Kata Kunci: Harga Opsi, Opsi Tipe Eropa, Model Black-Scholes, Metode Dufort-Frankel.