ANALISIS PERBANDINGAN PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL SINGLE INDEX DALAM KEPUTUSAN BERINVESTASI PADA SAHAM IDX30 DI BURSA EFEK INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
BINDA SARANDI, RIFKI
Fatahurrazak, Fatahurrazak
Yuli Sari, Rizki
Fatahurrazak, Fatahurrazak
Yuli Sari, Rizki
Subject
330 Ilmu Ekonomi
Datestamp
2022-07-24 16:52:30
Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pembentukan portofolio saham optimal pada saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Model Markowitz dan Model Single Index. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui model mana yang baik untuk memilih portofolio saham optimal antara Model Markowitz dan Model Single Index dan untuk mengetahui proporsi, tingkat return, serta tingkat resiko masing-masing saham dan portofolio. Populasi dan sampel penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang konsisten dan tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode April 2021- Maret 2022 yang terdapat 23 saham. Hasil penelitian ini menunjukan hasil pembentukan portofolio optimal Model Markowitz menghasilkan 9 saham terdiri dari saham : ADRO, ASII, BBNI, BBRI, BMRI, EXCL,KLBF, TBIG dan TLKM. Sedangkan Model Single Index menghasilkan 13 saham yang terdiri dari saham : ADRO, PTBA, TLKM, UNTR, BBNI, ANTM, ASII, BMRI,PGAS, BBRI, TOWR, KLBF, dan BBTN. Menunjukan bahwa Model Single Index lebih baik daripada Model Markowitz.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pembentukan portofolio saham optimal pada saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Model Markowitz dan Model Single Index. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui model mana yang baik untuk memilih portofolio saham optimal antara Model Markowitz dan Model Single Index dan untuk mengetahui proporsi, tingkat return, serta tingkat resiko masing-masing saham dan portofolio. Populasi dan sampel penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang konsisten dan tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode April 2021- Maret 2022 yang terdapat 23 saham. Hasil penelitian ini menunjukan hasil pembentukan portofolio optimal Model Markowitz menghasilkan 9 saham terdiri dari saham : ADRO, ASII, BBNI, BBRI, BMRI, EXCL,KLBF, TBIG dan TLKM. Sedangkan Model Single Index menghasilkan 13 saham yang terdiri dari saham : ADRO, PTBA, TLKM, UNTR, BBNI, ANTM, ASII, BMRI,PGAS, BBRI, TOWR, KLBF, dan BBTN. Menunjukan bahwa Model Single Index lebih baik daripada Model Markowitz.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
