TEKNIK PEMBUATAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN LSTM DI BURSA SAHAM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bakrie
Author
Badri, Achmad Kamal
Subject
Decision Support System (DSS)
Datestamp
2021-08-20 03:39:05
Abstract :
Saham, selain memiliki karakteristik volatile dan chaos, juga memiliki berbagai macam noise, pergerakan yang nonlinier, dan nonstasionair sehingga menjadikannya sulit untuk diprediksi dengan akurat. Risiko investasi saham bergantung pada keterampilan investor atau trader dalam melakukan penilaian dan pembuatan keputusan. Penelitian ini bertujuan menggunakan LSTM (Long Short-Term Memory) sebagai teknik pembuatan keputusan dengan historikal harga saham sebagai prediktor tunggal, kemudian mengimplementasikannya pada tiap lapis saham dalam kondisi sebelum dan saat pandemi covid-19. Uji coba model dilakukan menggunakan saham-saham dari emiten yang terlisting pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipilih berdasarkan kategori lapis saham, dengan sampel sebanyak 11 emiten. Adapun hasil penelitian ini menunjukan, historikal harga saham dapat digunakan sebagai prediktor tunggal memprediksi harga saham esok hari, t+1. Hasil prediksi pada lapis saham berkapitaslisasi lebih besar memiliki risiko lebih kecil dibanding pada lapis saham lebih berkapitaslisasi kecil, kecuali pada saham micro-cap. Risiko trading saham sepanjang tahun 2019 sebelum pandemic covid lebih rendah dibandingkan dengan saat pandemic covid yang diikuti dengan kenaikan votalitas yang tinggi. Penelitian ini menyimpulkan, metode LSTM (Long Short-Term Memory) dapat digunakan sebagai teknik pembuatan keputusan jual dan beli saham trader harian.
Saham, selain memiliki karakteristik volatile dan chaos, juga memiliki berbagai macam noise, pergerakan yang nonlinier, dan nonstasionair sehingga menjadikannya sulit untuk diprediksi dengan akurat. Risiko investasi saham bergantung pada keterampilan investor atau trader dalam melakukan penilaian dan pembuatan keputusan. Penelitian ini bertujuan menggunakan LSTM (Long Short-Term Memory) sebagai teknik pembuatan keputusan dengan historikal harga saham sebagai prediktor tunggal, kemudian mengimplementasikannya pada tiap lapis saham dalam kondisi sebelum dan saat pandemi covid-19. Uji coba model dilakukan menggunakan saham-saham dari emiten yang terlisting pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipilih berdasarkan kategori lapis saham, dengan sampel sebanyak 11 emiten. Adapun hasil penelitian ini menunjukan, historikal harga saham dapat digunakan sebagai prediktor tunggal memprediksi harga saham esok hari, t+1. Hasil prediksi pada lapis saham berkapitaslisasi lebih besar memiliki risiko lebih kecil dibanding pada lapis saham lebih berkapitaslisasi kecil, kecuali pada saham micro-cap. Risiko trading saham sepanjang tahun 2019 sebelum pandemic covid lebih rendah dibandingkan dengan saat pandemic covid yang diikuti dengan kenaikan votalitas yang tinggi. Penelitian ini menyimpulkan, metode LSTM (Long Short-Term Memory) dapat digunakan sebagai teknik pembuatan keputusan jual dan beli saham trader harian.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
