Analisis Perbandingan Portofolio Optimal Dengan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. (Studi Pada Saham Index Liquid-45) Periode Tahun2018-2021.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bakrie
Author
Usman, Usman
Subject
Stock exchanges
Datestamp
2022-07-25 04:36:04
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan komposisi portofolio saham yang optimal, proporsi dana pada masing-masing saham, serta menghitung return dan risiko portofolio pada saham-saham yang termasuk dalam indeks likuid-45 (ILQ-45) sebelum dan saat Covid-19 di Bursa Efek Indonesia periode Mei 2018 ? Desember 2021. Metode penelitian menggunakan deskripsi komparatif. Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling diperoleh dari 30 saham sebelum Covid-19 dan 35 saham saat Covid-19 dari indeks liquid-45 (ILQ-45). Hasil penelitian menunjukkan: 1.) Pembentukan portofolio saham optimal dengan menggunakan CAPM sebelum pandemi Covid-19 pada indeks LQ-45 dengan 30 sampel saham menunjukkan tidak ada satu pun saham yang termasuk dalam kategori portofolio saham optimal, karena hasil nilai return yang diharapkan (E(Ri) CAPM dan Excess Return to Beta (ERB) keduanya negatif, hal ini sangat dipengaruhi oleh Return Market (Rm) yang bernilai negatif, sedangkan pembentukan portofolio saham optimal saat Covid-19 pada indeks LQ-45 dengan 35 sampel saham menunjukkan terdapt 14 saham yang masuk dalam kategori portofolio saham optimal. 2.) Hasil penelitian portofolio saham yang optimal sebelum dan selama Covid-19 tidak dapat dibandingkan.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan komposisi portofolio saham yang optimal, proporsi dana pada masing-masing saham, serta menghitung return dan risiko portofolio pada saham-saham yang termasuk dalam indeks likuid-45 (ILQ-45) sebelum dan saat Covid-19 di Bursa Efek Indonesia periode Mei 2018 ? Desember 2021. Metode penelitian menggunakan deskripsi komparatif. Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling diperoleh dari 30 saham sebelum Covid-19 dan 35 saham saat Covid-19 dari indeks liquid-45 (ILQ-45). Hasil penelitian menunjukkan: 1.) Pembentukan portofolio saham optimal dengan menggunakan CAPM sebelum pandemi Covid-19 pada indeks LQ-45 dengan 30 sampel saham menunjukkan tidak ada satu pun saham yang termasuk dalam kategori portofolio saham optimal, karena hasil nilai return yang diharapkan (E(Ri) CAPM dan Excess Return to Beta (ERB) keduanya negatif, hal ini sangat dipengaruhi oleh Return Market (Rm) yang bernilai negatif, sedangkan pembentukan portofolio saham optimal saat Covid-19 pada indeks LQ-45 dengan 35 sampel saham menunjukkan terdapt 14 saham yang masuk dalam kategori portofolio saham optimal. 2.) Hasil penelitian portofolio saham yang optimal sebelum dan selama Covid-19 tidak dapat dibandingkan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
