Perang Dagang Amerika Vs China: Dampak Terhadap Return Saham Di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
STIE Indonesia Banking School
Author
Fatharani, Amelia
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2023-05-24 09:11:53
Abstract :
Setiap investor mengharapkan return yang tinggi dari dana yang diinvestasikan dengan risiko seminimal mungkin. Sehingga, investor menjadikan return sebagai acuan untuk berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari adanya risiko pasar (beta), inflasi, tingkat suku bunga, dan kurs terhadap return saham sebelum dan semasa terjadinya perang dagang Amerika vs China dan menguji perbedaan return saham sebelum dan semasa perang dagang Amerika vs China. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan kelompok saham LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Dengan menggunakan purposive sampling method diperoleh sampel sebanyak 4 perusahaan yang memiliki afiliasi dengan Amerika. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda data panel. Hasil dari penelitian ini ialah, tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan semasa perang dagang. Sebelum perang dagang risiko pasar (beta) berpengaruh secara signifikan dan positif; kurs berpengaruh secara signifikan dan negatif; inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan. Semasa perang dagang Amerika vs China risiko pasar (beta) berpengaruh secara signifikan dan positif; suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan; inflasi, dan kurs tidak berpengaruh signifikan. Nilai adjusted R2 sebelum dan semasa perang dagang adalah sebesar 13.3897% dan 15,7988%. Kata kunci: Return Saham LQ45, Perang Dagang Amerika vs China, Risiko Pasar (Beta), Inflasi, Suku Bunga, Kurs
Setiap investor mengharapkan return yang tinggi dari dana yang diinvestasikan dengan risiko seminimal mungkin. Sehingga, investor menjadikan return sebagai acuan untuk berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari adanya risiko pasar (beta), inflasi, tingkat suku bunga, dan kurs terhadap return saham sebelum dan semasa terjadinya perang dagang Amerika vs China dan menguji perbedaan return saham sebelum dan semasa perang dagang Amerika vs China. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan kelompok saham LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Dengan menggunakan purposive sampling method diperoleh sampel sebanyak 4 perusahaan yang memiliki afiliasi dengan Amerika. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda data panel. Hasil dari penelitian ini ialah, tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan semasa perang dagang. Sebelum perang dagang risiko pasar (beta) berpengaruh secara signifikan dan positif; kurs berpengaruh secara signifikan dan negatif; inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan. Semasa perang dagang Amerika vs China risiko pasar (beta) berpengaruh secara signifikan dan positif; suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan; inflasi, dan kurs tidak berpengaruh signifikan. Nilai adjusted R2 sebelum dan semasa perang dagang adalah sebesar 13.3897% dan 15,7988%. Kata kunci: Return Saham LQ45, Perang Dagang Amerika vs China, Risiko Pasar (Beta), Inflasi, Suku Bunga, Kurs
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
