Abstract :
Return saham merupakan rasio yang dapat menggambarkan perkembangan setiap
perusahaan dan mempengaruhi keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh
investor. Naik turunnya return perusahaan tidak lepas dari faktor fundamental
internal dan risiko sistematis yang akan berpengaruh terhadap kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripkan pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), dan
Debt to Equity Ratio (DER) sebagai faktor fundamental serta beta saham sebagai
risiko sistematisdalam pemilihan saham untuk melakukan investasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear dengan menguji
pengaruh faktor indenpen terhadap variabel dependen. Metode dalam pemilihan
sampel adalah purposive sampling method dan menghasilkan 24 perusahaan.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan
pariwisata yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Januari 2014 ?
Desember 2018.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Earning Per Share (EPS)
memiliki pengaruh negative yang signifikan, risiko sistematis memiliki pengaruh
positif yang siginifikan, sedangkan Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity
Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap return saham. Secara simultan, Earning
Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan
risiko sistematis berpengaruh terhadap return saham.
Kata Kunci: Return Saham, Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE),
Debt to Equity Ratio (DER), Risiko Sistematis.