Analisis Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam Memprediksi Actual Return Saham pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar DI BEI Periode 2021-2023
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Politeknik Negeri Bali
Author
Putri, Calinda Arsyita Martania
Subject
Akuntansi
Datestamp
2024-09-13 09:33:50
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam Memprediksi Actual Return Saham pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2021-2023. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengembalian Saham Individu (Ri), Tingkat Pengembalian Bebas Risiko (Rf), Tingkat Pengembalian Pasar (Rm), Beta Saham (?), Tingkat Pengembalian yang Diharapkan {E(Ri)} CAPM dan APT, Perubahan Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Kurs Rupiah terhadap Dollar dan Mean Deviation Absolute (MAD). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan di sektor Pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 Perusahaan di Sektor Pertambangan tahun 2021-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan pada actual return saham yang dihasilkan oleh model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan model Arbritage Pricing Theory (APT), serta model CAPM dinilai lebih akurat jika dibandingkan model APT dalam memprediksi actual return saham perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam Memprediksi Actual Return Saham pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2021-2023. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengembalian Saham Individu (Ri), Tingkat Pengembalian Bebas Risiko (Rf), Tingkat Pengembalian Pasar (Rm), Beta Saham (?), Tingkat Pengembalian yang Diharapkan {E(Ri)} CAPM dan APT, Perubahan Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Kurs Rupiah terhadap Dollar dan Mean Deviation Absolute (MAD). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan di sektor Pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70 Perusahaan di Sektor Pertambangan tahun 2021-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan pada actual return saham yang dihasilkan oleh model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan model Arbritage Pricing Theory (APT), serta model CAPM dinilai lebih akurat jika dibandingkan model APT dalam memprediksi actual return saham perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
