Abstract :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh EPS, dan ROE
terhadap Return saham pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar
di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Teknik penelitian yang digunakan adalah
purposive sampling dengan criteria: (1) Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan
kimia yang terdaftar di Indeks
Saham Syariah Indonesia (ISSI). (2) Perusahaan manufaktur tersebut secara
konsisten terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2012-2015. (3)
Perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 2012-
2015. (4) Mencantumkan return saham, EPS dan ROE pada laporan keuangan selama
periode penelitian tahun 2012-2015.
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis
mengunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk
menguji pengaruh secara simultan dengan tingkat kepercayaan 5%. Selain itu variabel
juga telah diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitan menunjukkan
bahwa semua variabel lolos uji asumsi klasik dan layak digunakan sebagai data
penelitian.
Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa Variabel EPS secara parsial tidak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel ROE secara
parsial berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hasil uji F menunjukkan
bahwa semua variabel dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap return
saham. Hasil estimasi regresi menunjukkan kemampuan prediksi dari semua variabel
independen terhadap retun saham sebesar 18,6% sedangkan sisanya sebesar 81,4%
dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Hasil ini dapat digunakan untuk
memandu para investor sebelum menanamkan modalnya di pasar saham.