ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI DAN SUB SEKTOR
TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PADA PERISTIWA DARURAT GLOBAL COVID-19
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Teknokrat Indonesia
Author
TIA KARTINI, CINDI
Subject
MANAJEMEN
Datestamp
2022-01-10 04:49:19
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan abnormal return dan trading volume activity perusahaan sub sektor farmasi dan sub sektor telekomunikasi selama 7 hari sebelum dan 7 hari setelah pengumuman darurat global covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor farmasi dan sektor telekomunikasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penentuan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan pada periode penelitian tahun 2020 dan observasi dalam penelitian ini menggunakan data penutupan harga saham, jumlah saham yang beredar, jumlah saham yang diperdagangkan dan IHSG. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik, Uji normalitas, Uji statistik parametrik menggunakan Paired Sample T-Test dan Uji statistik non parametrik menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk variabel abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah peristiwa pengumuman darurat global covid-19.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan abnormal return dan trading volume activity perusahaan sub sektor farmasi dan sub sektor telekomunikasi selama 7 hari sebelum dan 7 hari setelah pengumuman darurat global covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor farmasi dan sektor telekomunikasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penentuan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan pada periode penelitian tahun 2020 dan observasi dalam penelitian ini menggunakan data penutupan harga saham, jumlah saham yang beredar, jumlah saham yang diperdagangkan dan IHSG. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik, Uji normalitas, Uji statistik parametrik menggunakan Paired Sample T-Test dan Uji statistik non parametrik menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk variabel abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah peristiwa pengumuman darurat global covid-19.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
