Analisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta jilid I pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Melendi Saputri, (NIM.3021611054)
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2022-04-25 07:38:18
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal serta perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pemberlakuan kebijakan PSBB Jakarta jilid I pada saham indeks LQ45. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Expected return dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode market model. Sumber data yang digunakan merupakan data harga penutupan saham perusahaan yang tergabung di indeks LQ45. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan jumlah perusahaan sebanyak 33 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan one sample t-test untuk data terdistribusi normal dan one sample t-test wilcoxon sign rank untuk data yang tidak terdistribusi normal serta uji beda rata-rata non-parametrik wilcoxon signed rank test dengan periode pengamatan (event period) selama 28 hari yaitu 14 hari sebelum dan 14 hari setelah peristiwa. Hasil penelitian bahwa terdapat reaksi pasar modal pada peristiwa kebiajakan PSBB Jakarta jilid I diperoleh dari t-11, t-9, t-6, t-4, t+4, dan t+7 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan uji beda sebelum dan sesudah peristiwa kebijakan PSBB Jakarta jilid I diperoleh abnormal return dengan nilai asymp.sig.(2-tailed) 0,034<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan ketika sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta jilid I.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal serta perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pemberlakuan kebijakan PSBB Jakarta jilid I pada saham indeks LQ45. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Expected return dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode market model. Sumber data yang digunakan merupakan data harga penutupan saham perusahaan yang tergabung di indeks LQ45. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan jumlah perusahaan sebanyak 33 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan one sample t-test untuk data terdistribusi normal dan one sample t-test wilcoxon sign rank untuk data yang tidak terdistribusi normal serta uji beda rata-rata non-parametrik wilcoxon signed rank test dengan periode pengamatan (event period) selama 28 hari yaitu 14 hari sebelum dan 14 hari setelah peristiwa. Hasil penelitian bahwa terdapat reaksi pasar modal pada peristiwa kebiajakan PSBB Jakarta jilid I diperoleh dari t-11, t-9, t-6, t-4, t+4, dan t+7 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan uji beda sebelum dan sesudah peristiwa kebijakan PSBB Jakarta jilid I diperoleh abnormal return dengan nilai asymp.sig.(2-tailed) 0,034<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan ketika sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta jilid I.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
