Pengaruh covid-19 terhadap peristiwa January effect pada indeks LQ45 sebagai dasar pengambilan keputusan investor
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Julio, (NIM. 3021811044)
Subject
HD28 Management. Industrial Management
Datestamp
2022-05-25 08:19:47
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan harga saham, abnormal return, dan trading volume activity Saham Indeks LQ45 pada peristiwa January effect saat sebelum terjadi covid-19 tahun 2019-2020 dan peristiwa January effect saat sedang terjadinya covid-19 tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Expected return dalam penelitian ini dihitung menggunakan market adjusted model. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam saham indeks LQ45 di BEI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling purposive dengan jumlah 24 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata dengan periode pengamatan (event window) adalah 10 hari awal pembukaan tahun pada bulan Januari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan harga saham dan abnormal return yang signifikan pada peristiwa January effect saat sebelum dan saat terjadinya covid-19, sedangkan pada trading volume activity terdapat perbedaan yang signifikan pada peristiwa January effect saat sebelum dan saat terjadinya covid-19. Peristiwa January effect saat terjadi covid-19 tidak mengandung informasi yang berarti bagi investor sehingga membuat pasar tidak bereaksi dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan, walaupun terjadi peningkatan volume transaksi yang menyebabkan kenaikan aktivitas perdagangan di lantai bursa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan harga saham, abnormal return, dan trading volume activity Saham Indeks LQ45 pada peristiwa January effect saat sebelum terjadi covid-19 tahun 2019-2020 dan peristiwa January effect saat sedang terjadinya covid-19 tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Expected return dalam penelitian ini dihitung menggunakan market adjusted model. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam saham indeks LQ45 di BEI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling purposive dengan jumlah 24 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata dengan periode pengamatan (event window) adalah 10 hari awal pembukaan tahun pada bulan Januari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan harga saham dan abnormal return yang signifikan pada peristiwa January effect saat sebelum dan saat terjadinya covid-19, sedangkan pada trading volume activity terdapat perbedaan yang signifikan pada peristiwa January effect saat sebelum dan saat terjadinya covid-19. Peristiwa January effect saat terjadi covid-19 tidak mengandung informasi yang berarti bagi investor sehingga membuat pasar tidak bereaksi dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan, walaupun terjadi peningkatan volume transaksi yang menyebabkan kenaikan aktivitas perdagangan di lantai bursa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
