Analisis perbandingan abnormal return, trading volume activity, dan security return variability sebelum dan sesudah stock split
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Karina Novalia, (NIM. 30219 11050)
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2023-05-12 02:17:25
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability saham perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham (Stock Split) periode 2019- 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham perusahaan yang melakukan Stock Split. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga sampel berjumlah 18 perusahaan. Penghitungan expected return dalam penelitian ini menggunakan metode Market Adjusted Model Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata dengan periode pengamatan (event window) adalah 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman pemecahan saham. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading volume Activity saham yang signifikan sebelum dan sesudah Stock Split. sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan Security Return Variability sebelum dan sesudah Stock split.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability saham perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman pemecahan saham (Stock Split) periode 2019- 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham perusahaan yang melakukan Stock Split. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga sampel berjumlah 18 perusahaan. Penghitungan expected return dalam penelitian ini menggunakan metode Market Adjusted Model Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata dengan periode pengamatan (event window) adalah 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman pemecahan saham. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan Abnormal Return dan Trading volume Activity saham yang signifikan sebelum dan sesudah Stock Split. sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan Security Return Variability sebelum dan sesudah Stock split.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
