Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Volatility Return Sebelum dan Sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (Studi pada 50 Biggest Market Capitalization) Tahun 2020 – 2022
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Hendri Tarlim, (NIM. 3021911095)
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2023-08-11 03:11:51
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return dan volatility return saham perusahaan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2022 pada 50 Biggest Market Capitalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penutupan harga saham harian perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga didapatkan sampel berjumlah 31 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata dengan periode pengamatan (event window) adalah 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2022. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada volatility return sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020 dan tidak terdapat perbedaan volatility return yang signifikan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2021-2022.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return dan volatility return saham perusahaan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2022 pada 50 Biggest Market Capitalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penutupan harga saham harian perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga didapatkan sampel berjumlah 31 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis uji beda rata-rata dengan periode pengamatan (event window) adalah 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2022. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada volatility return sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2020 dan tidak terdapat perbedaan volatility return yang signifikan sebelum dan sesudah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2021-2022.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
