Pengaruh day of the week effect, monday effect, dan weekend effect terhadap return saham (studi pada perusahaan LQ 45 di bursa efek indonesia periode Februari 2019-Januari 2022)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Riska, (NIM. 3011911017)
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2024-01-19 01:54:46
Abstract :
Anomali pasar merupakan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam pasar modal. Adanya anomali pasar ini menepis teori pasar modal efisien yang menyatakan bahwa investor tidak bisa menduga harga di masa lalu dan tidak dapat digunakan untuk menduga harga dimasa yang akan datang yang disebabkan adanya return yang random, namun dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender atau periode tertentu. Sehingga anomali musiman ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan abnormal return yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat Day of the week effect, Monday effect dan Weekend effect terhadap return saham Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2019 sampai Januari 2022. Pendekatan penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 33 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Day of the week effect, Monday effect dan Weekend effect, sedangkan variabel terikat yaitu return saham. Metode analisis data menggunakan uji independent sample t-test. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham hari perdagangan (Day of the week effect) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tidak terdapat Monday effect dan Weekend effect terhadap return saham pada Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2019 sampai Januari 2022.
Anomali pasar merupakan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam pasar modal. Adanya anomali pasar ini menepis teori pasar modal efisien yang menyatakan bahwa investor tidak bisa menduga harga di masa lalu dan tidak dapat digunakan untuk menduga harga dimasa yang akan datang yang disebabkan adanya return yang random, namun dapat diprediksi berdasarkan pengaruh kalender atau periode tertentu. Sehingga anomali musiman ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan abnormal return yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat Day of the week effect, Monday effect dan Weekend effect terhadap return saham Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2019 sampai Januari 2022. Pendekatan penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 33 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Day of the week effect, Monday effect dan Weekend effect, sedangkan variabel terikat yaitu return saham. Metode analisis data menggunakan uji independent sample t-test. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham hari perdagangan (Day of the week effect) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tidak terdapat Monday effect dan Weekend effect terhadap return saham pada Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2019 sampai Januari 2022.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
