Analisis Optimalisasi Portofolio dengan Metode Single Index Sebagai Dasar Keputusan Investasi (Studi Empiris pada Saham Index Dow Jones Tahun 2015-2017)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Lestari, Reni
Subject
Ekonomi
Datestamp
2020-09-15 06:33:07
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham optimal sebagai dasar keputusan investasi pada saham yang terdaftar dalam indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2015 ? 2017. Populasi pada penelitian ini adalah saham yang tergabung dalam indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA). Pemilihan sampel menggunakan metode porpusive sampling. Jumlah sampel penelitan sebanyak 26 sampel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Single Index Model. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 21 saham yang menjadi kandidat portofolio. Proporsi dana dari 21 saham tersebut adalah WMT sebesar 3.572%, UNH 13.903%, DWDP sebesar 4.719%, MCD sebesar 10.644%, JNJ sebesar 8.884%, JPM sebesar 5.401%, HD sebesar 6.449%, V sebesar 6.331%, BA sebesar 3.947%, CAT sebesar 3.800%, MMM sebesar 5.450%, PG sebesar 4.909%, VZ sebesar 3.371%, GS sebesar 2.273%, KO sebesar 4.682%, TRV sebesar 2.8561%, CVX sebesar 2.297%, AXP sebesar 2.155%, PFE sebesar 2.5378%, UTX sebesar 1.818%. Expected return portofolio diperoleh sebesar 1.627% per bulan dengan risiko sebesar 0.3444%. Kata kunci :Portofolio Saham, Single Index, Return dan Risiko
Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham optimal sebagai dasar keputusan investasi pada saham yang terdaftar dalam indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2015 ? 2017. Populasi pada penelitian ini adalah saham yang tergabung dalam indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA). Pemilihan sampel menggunakan metode porpusive sampling. Jumlah sampel penelitan sebanyak 26 sampel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Single Index Model. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 21 saham yang menjadi kandidat portofolio. Proporsi dana dari 21 saham tersebut adalah WMT sebesar 3.572%, UNH 13.903%, DWDP sebesar 4.719%, MCD sebesar 10.644%, JNJ sebesar 8.884%, JPM sebesar 5.401%, HD sebesar 6.449%, V sebesar 6.331%, BA sebesar 3.947%, CAT sebesar 3.800%, MMM sebesar 5.450%, PG sebesar 4.909%, VZ sebesar 3.371%, GS sebesar 2.273%, KO sebesar 4.682%, TRV sebesar 2.8561%, CVX sebesar 2.297%, AXP sebesar 2.155%, PFE sebesar 2.5378%, UTX sebesar 1.818%. Expected return portofolio diperoleh sebesar 1.627% per bulan dengan risiko sebesar 0.3444%. Kata kunci :Portofolio Saham, Single Index, Return dan Risiko
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
