Analisis Expected Return Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory untuk memprediksi Return Saham pada Industri Manufaktur Food and Baverages yang terdaftar di BEl 2013-2017
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Khotrotunnada, Khotrotunnada
Subject
Manajemen
Datestamp
2020-11-02 03:58:46
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan keakuratan dalam metode Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam memprediksi return saham BEL Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif yang pengolahan datanya menggunakan SPSS versi 23. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2017. Dari basil uji-t menunjukan bahwa nilai signiftkansi variabel independen APT nilai sebesar (0,000) berpengaruh positif dan signifikan terbadap Retutn Saham. Sebaliknya dari basil uji-t menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel independen CAPM nilai sebesar (0,999) berpengaruh negatif dan signiftkan terhadap Retutn Saham. Dari basil uji-f menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel independen CAPM dan variabel independen APT sebesar 0,000 secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Return Saham (Rz).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan keakuratan dalam metode Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam memprediksi return saham BEL Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif yang pengolahan datanya menggunakan SPSS versi 23. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2017. Dari basil uji-t menunjukan bahwa nilai signiftkansi variabel independen APT nilai sebesar (0,000) berpengaruh positif dan signifikan terbadap Retutn Saham. Sebaliknya dari basil uji-t menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel independen CAPM nilai sebesar (0,999) berpengaruh negatif dan signiftkan terhadap Retutn Saham. Dari basil uji-f menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel independen CAPM dan variabel independen APT sebesar 0,000 secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Return Saham (Rz).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
