Simulasi Monte Carlo VAR (Value At Risk) dan Maximum Entropy Bootstrap untuk menghitung nilai kerugian
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Author
Bachtiar Rachman Zain (STUDENT ID : bachtiarrachman45@gmail.com)
Petrus Setya Murdapa (LECTURER ID : 0729026801)
Chatarina Dian Indrawati (LECTURER ID : 0708057903)
Petrus Setya Murdapa (LECTURER ID : 0729026801)
Chatarina Dian Indrawati (LECTURER ID : 0708057903)
Subject
Faculty of Engineering
Datestamp
2021-09-20 06:02:41
Abstract :
Manajemen risiko merupakan suatu kebijakan dan tanggung jawab perusahaan untuk mengelola risiko. Salah satu risiko yang biasa dialami oleh industri adalah risiko operasional. Risiko operasional sebenarnya dapat diperkirakan kerugiannya, yaitu dengan cara menghitung potensi risiko. Salah satu cara menilai risiko adalah menggunakan VAR (Value at Risk). Risiko didasari oleh dua hal, yaitu severitas dan frekuensi kejadian. Terdapat penelitian (Adiperdana dkk, 2010) yang membahas mengenai perhitungan VAR menggunakan pendekatan Generalized Extreme Value Theory untuk severitas dengan simulasi Monte Carlo. Terdapat kelemahan dalam pendekatan ekstrim tersebut, yaitu kemungkinan kejadiannya kecil, serta pada penelitian sebelumnya tidak diungkapkan gejala-gejala yang menjelaskan potensi kerugian ekstrim. Oleh sebab itu pada penelitian ini membahas mengenai perhitungan kerugian rata-rata menggunakan distribusi severitas yang sesuai dengan data. Data yang ada cukup terbatas, oleh sebab itu digunakan bootstrap dengan MEBoot (Maximum Entropy Bootstrap) untuk mereplikasi data. Hasil penelitian menunjukkan potensi kerugian rata-rata pada tahun 2009 sebesar Rp10.670.824.000. Penyimpangan batas maksimal dari hasil perhitungan tersebut sebesar Rp.10.733.000.000, sedangkan minimalnya sebesar Rp10.609.000.000. Sehingga perusahaan memiliki 2 pilihan yaitu penilaian potensi risiko kerugian ekstim dan kerugian rata-rata.
Manajemen risiko merupakan suatu kebijakan dan tanggung jawab perusahaan untuk mengelola risiko. Salah satu risiko yang biasa dialami oleh industri adalah risiko operasional. Risiko operasional sebenarnya dapat diperkirakan kerugiannya, yaitu dengan cara menghitung potensi risiko. Salah satu cara menilai risiko adalah menggunakan VAR (Value at Risk). Risiko didasari oleh dua hal, yaitu severitas dan frekuensi kejadian. Terdapat penelitian (Adiperdana dkk, 2010) yang membahas mengenai perhitungan VAR menggunakan pendekatan Generalized Extreme Value Theory untuk severitas dengan simulasi Monte Carlo. Terdapat kelemahan dalam pendekatan ekstrim tersebut, yaitu kemungkinan kejadiannya kecil, serta pada penelitian sebelumnya tidak diungkapkan gejala-gejala yang menjelaskan potensi kerugian ekstrim. Oleh sebab itu pada penelitian ini membahas mengenai perhitungan kerugian rata-rata menggunakan distribusi severitas yang sesuai dengan data. Data yang ada cukup terbatas, oleh sebab itu digunakan bootstrap dengan MEBoot (Maximum Entropy Bootstrap) untuk mereplikasi data. Hasil penelitian menunjukkan potensi kerugian rata-rata pada tahun 2009 sebesar Rp10.670.824.000. Penyimpangan batas maksimal dari hasil perhitungan tersebut sebesar Rp.10.733.000.000, sedangkan minimalnya sebesar Rp10.609.000.000. Sehingga perusahaan memiliki 2 pilihan yaitu penilaian potensi risiko kerugian ekstim dan kerugian rata-rata.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
