Perbedaan Return dan Risiko Portofolio Optimal Model Indeks Tunggal Pada Saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palembang
Author
PITRI ULANDARI, 212016033
Subject
Manajemen
Datestamp
2020-03-07 06:06:06
Abstract :
ABSTRAK Pitri Ulandari/21 2016 033/2020/Perbedaan Return dan Risiko Portofolio Optimal Metode Indeks Tunggal Pada Saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII)/ Manajemen Keuangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan return dan risiko portofolio optimal metode indeks tunggal pada saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan return dan risiko portofolio optimal metode indeks tunggal pada saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII). Dalam penelitian ini terdapat 27 Sampel dari saham LQ-45 sebanyak 18 emiten dan 9 emiten dari saham Jakarta Islami Indeks (JII) yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling. Metode pembentukan portofolio yang digunakan adalah model indeks tunggal dan untuk mengetahui perbedaan return dan risiko portofolio optimal metode indeks tunggal pada saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII) dengan alat uji yang digunakan yaitu uji independent sample t-Test. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham yang mampu membentuk portofolio dari saham LQ-45 terdapat 3 saham dengan proporsi dana yaitu BBCA (Bank centra asia tbk), BDMN (Bank danamon indonesia tbk) dan UNVR (Unilever Indonesia tbk). Portofolio optimal yang mampu dibentuk oleh saham Jakarta Islami Indeks (JII) beserta proporsi dana ada 2 saham yaitu BRPT (Barito pacific tbk) dan UNVR (Unilever Indonesia tbk). Dari hasil uji independent sample t-Test didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara return dan risiko portofolio optimal model indeks tunggal pada saham LQ-45 dengan return dan risiko portofolio optimal model indeks tunggal pada saham Jakarta Islami Indeks (JII) periode 2010 ? 2019. Kata kunci : Return dan Risiko Portofolio Optimal
ABSTRAK Pitri Ulandari/21 2016 033/2020/Perbedaan Return dan Risiko Portofolio Optimal Metode Indeks Tunggal Pada Saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII)/ Manajemen Keuangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan return dan risiko portofolio optimal metode indeks tunggal pada saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan return dan risiko portofolio optimal metode indeks tunggal pada saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII). Dalam penelitian ini terdapat 27 Sampel dari saham LQ-45 sebanyak 18 emiten dan 9 emiten dari saham Jakarta Islami Indeks (JII) yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling. Metode pembentukan portofolio yang digunakan adalah model indeks tunggal dan untuk mengetahui perbedaan return dan risiko portofolio optimal metode indeks tunggal pada saham LQ-45 dan Jakarta Islami Indeks (JII) dengan alat uji yang digunakan yaitu uji independent sample t-Test. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham yang mampu membentuk portofolio dari saham LQ-45 terdapat 3 saham dengan proporsi dana yaitu BBCA (Bank centra asia tbk), BDMN (Bank danamon indonesia tbk) dan UNVR (Unilever Indonesia tbk). Portofolio optimal yang mampu dibentuk oleh saham Jakarta Islami Indeks (JII) beserta proporsi dana ada 2 saham yaitu BRPT (Barito pacific tbk) dan UNVR (Unilever Indonesia tbk). Dari hasil uji independent sample t-Test didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara return dan risiko portofolio optimal model indeks tunggal pada saham LQ-45 dengan return dan risiko portofolio optimal model indeks tunggal pada saham Jakarta Islami Indeks (JII) periode 2010 ? 2019. Kata kunci : Return dan Risiko Portofolio Optimal
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
