PENGARUH CHINESE NEW YEAR EFFECTS TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Total View This Week13
Total View This Week13
Institusion
Universitas Katolik Soegijapranata
Author
Hidayat, Ign. Christian
Subject
Stocks
Datestamp
2016-11-10 02:45:27
Abstract :
Chinese New Year Effects adalah salah satu bentuk seasonal anomaly, di mana harga-harga saham atau sekuritas cenderung meningkat selama periode Chinese New Year. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Chinese New Year Effects terhadap abnormal return saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga investor dapat memanfaatkan Chinese New Year Effects untuk mendapatkan abnormal return. Penelitian ini menggunakan event study, dengan mengamati harga saham dan abnormal return saham selama lima hari sebelum peristiwa dan lima hari sesudah peristiwa. Dari hasil pengujian data 67 perusahaan yang pernah tercatat di indeks LQ45 pada tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa Chinese New Year Effects tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan investor di Bursa Efek Indonesia tidak mempertimbangkan atau mengabaikan Chinese New Year Effects dalam keputusan investasi mereka. Kata kunci: chinese new year effects, abnormal return, hipotesis pasar efisien, event study
Chinese New Year Effects adalah salah satu bentuk seasonal anomaly, di mana harga-harga saham atau sekuritas cenderung meningkat selama periode Chinese New Year. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Chinese New Year Effects terhadap abnormal return saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga investor dapat memanfaatkan Chinese New Year Effects untuk mendapatkan abnormal return. Penelitian ini menggunakan event study, dengan mengamati harga saham dan abnormal return saham selama lima hari sebelum peristiwa dan lima hari sesudah peristiwa. Dari hasil pengujian data 67 perusahaan yang pernah tercatat di indeks LQ45 pada tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa Chinese New Year Effects tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan investor di Bursa Efek Indonesia tidak mempertimbangkan atau mengabaikan Chinese New Year Effects dalam keputusan investasi mereka. Kata kunci: chinese new year effects, abnormal return, hipotesis pasar efisien, event study
File :
10.30.0049 Christian Hidayat COVER.pdf
10.30.0049 Christian Hidayat BAB I.pdf
10.30.0049 Christian Hidayat BAB II.pdf
10.30.0049 Christian Hidayat BAB III.pdf
10.30.0049 Christian Hidayat BAB IV.pdf
10.30.0049 Christian Hidayat BAB V.pdf
10.30.0049 Christian Hidayat DAFTAR PUSTAKA.pdf
10.30.0049 Christian Hidayat LAMPIRAN.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
